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关于启用期权套期保值相关业务的通知

大商所发〔2019〕134号

各会员单位:

  为进一步适应市场需求,更好的服务实体经济,我所将于2019年4月8日结算后启用投机保值互换、期权套期保值属性交易业务。现将有关事项通知如下:

  一、投机保值互换业务

  (一)自2019年4月8日结算后起,套期保值客户将可以通过会员单位从会员服务系统的投保互换管理模块提交申请,将其在该会员下某品种或合约买/卖方向的投机持仓转换为套期保值持仓,但根据相关监管要求,不可申请套期保值持仓转换为投机持仓。

  (二)在交易所收市前提交的申请,将在当日结算后生效;在交易所收市后提交的申请,将在下一个交易日结算后生效。

  (三)投机保值互换业务下,变化的只有持仓属性,开仓时间与开仓价格均不发生变化。

  二、期权套期保值交易

  (一)套期保值资格

  自2019年4月9日交易时起,已取得套期保值资格的客户可以在相关期权合约上进行套期保值交易,不需提交申请。

  (二)套期保值额度

  客户获批的套期保值持仓额度可在期货或期权合约上使用,客户期货与期权合约上的套期保值持仓量合计不得超过获批的套期保值持仓额度。

  客户的期权套期保值持仓需要满足如下条件:

  某一期权系列某一方向上的套期保值持仓量或者投机与套期保值合计持仓量不得超过获批的套期保值额度与该期权系列投机持仓限额2.5倍二者中的较低值,即某一期权系列某一方向上的套期保值持仓量或者投机与套期保值合计持仓量≤MIN(获批的套期保值额度,该期权系列投机持仓限额2.5倍)。

  客户可以通过会员服务系统查询套期保值持仓额度,需要增加套期保值额度的客户,可申请增加相应品种的套期保值额度。

  三、开通相关业务有关具体要求

  (一)请各会员单位尽快升级交易与结算系统以支持期权套期保值相关业务。

  (二)为避免影响会员结算,未升级系统的会员单位不得向客户提供期权套保交易相关功能。

  (三)期权套保业务开启后,会员单位需通过“会员服务系统”-“套期保值管理”-“其他资料上传”模块上传加盖技术或业务部门公章的《开启期权套保交易申请表》,用于开启期权套期保值业务权限。

  (四)后续进行系统升级的会员可在升级后上传申请表开启期权套期保值业务权限。

  套保业务咨询电话:

  金    龙  0411-84808559

  段文竹  0411-84808792

  特此通知。

  附件:ca88手机版登录开启期权套保交易申请表.docx